short volatility-strategie

Durch die strukturelle Short-Positionierung in „implied Volatility“ erzielen wir für unsere Investoren ein konsistentes und unkorreliertes Alpha. Indem wir Optionen auf weltweite Finanzinstrumente verkaufen, wird dieses Alpha investierbar gemacht. Diversifikation und ein diszipliniertes Risikomanagement sind integrale Erfolgsfaktoren.
  • Volatilitätsrisikoprämie als Renditequelle

    Unsere Strategie bietet Zugang zu der attraktiven alternativen Risikoprämie Volatilität. Sie ist ökonomisch fundiert und empirisch belegbar.
  • Umsetzung in diversifizierten Märkten & liquiden Instrumenten

    Die Volatilitätsrisikoprämie ist auf dem Aktien-, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmarkt zu finden. Um Diversifikationsvorteile zu nutzen und Verlustrisiken zu reduzieren, streuen wir über verschiedene Basiswerte und Märkte hinweg. Wir fokussieren uns auf sehr liquide, börsengehandelte Instrumente am Optionsmarkt.
  • Investment-Prozess

    Wir verfolgen einen aktiven und systematischen Investment-Stil. Bei jedem neuen Optionsabschluss gehen wir auf das aktuelle Markt- bzw. Volatilitätsumfeld ein und bestimmen dynamisch die Optionsparameter.
  • Striktes Risikomanagement

    Insbesondere legen wir großen Wert auf ein diszipliniertes und effektives Risikomanagement. Die Kunst besteht darin, Risiken frühzeitig zu begrenzen, Opportunitäten jedoch weiterhin zu nutzen.
  • Individualisierung

    Mit unserem Short Volatility-Ansatz haben wir einen Rahmen geschaffen, der individuell auf die Vorgaben unserer Kunden bezüglich Zielrendite, Risikobudget oder Anlageuniversum angepasst werden kann. Die Umsetzung kann in einem Spezialfonds, im Segment eines Master-Fonds oder in einem Managed Account erfolgen.
  • Basis-Investment

    Die Optionsstrategie kann um ein Basis-Investment ergänzt werden. Das Basis-Investment ist frei wählbar und kann an unterschiedliche Kundenbedürfnisse angepasst werden.
  • Reporting

    Wir erstellen für unsere Kunden maßgeschneiderte Reports und können spezifische Anforderungen passgenau berücksichtigen.
  • Erzielung einer unkorrelierten Rendite

    Durch die Vereinnahmung der alternativen Risikoprämie Volatilität zielt die 7orca-Anlagestrategie auf eine langfristige, positive Rendite ab, die weitgehend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Diese Eigenschaft bietet überzeugende Argumente zur Aufnahme in nahezu jedes Portfolio und kann das Rendite-Risiko-Profil nachhaltig verbessern.
Diese Strategie bieten wir den Investoren sowohl als Spezialfonds, welcher eine weitere Individualisierung ermöglicht, als auch als Publikumsfonds an.
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