Short Volatility-Strategie

Die Volatilitätsrisikoprämie ist eine wissenschaftlich fundierte und systematische Risikoprämie.

Investitionen in diese alternative Risikoprämie stellen einen attraktiven Baustein für ein ausgewogenes Portfolio dar und reduzieren die Abhängigkeit von volkswirtschaftlichen Entwicklungen.

Globaler Ansatz, der Multi-Asset die Volatilitätsrisikoprämie vereinnahmt

Durch eine systematische Optionsstrategie kann diese global in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Währungen erschlossen werden. Unser Ziel ist es, die Volatilitätsstrategie breit aufzustellen. Dies ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal und bietet dem Investor attraktive Möglichkeiten zur Rendite- und Risikostreuung im Portfoliokontext.

Strategisch kann in zwölf Basiswerte in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Währungen investiert werden. Taktisch investieren wir so, dass wir dynamisch die kurzfristige Attraktivität an den einzelnen Volatilitätsmärkten nutzen können. Diversifikation und ein diszipliniertes Risikomanagement sind hierbei integrale Erfolgsfaktoren.

Risikomanagement als integraler Bestandteil des Investment-Prozesses

Neuabschlüsse der Optionen erfolgen stets im Kontext des Risikoprofils des bereits bestehenden Portfolios. 7orca diversifiziert über Basiswerte und Anlageklassen, Laufzeiten und Marktniveaus hinweg. Jeder neue Optionsabschluss impliziert, dass das Gesamtrisiko des Fonds verändert und gesteuert werden kann. Dabei lautet unsere Devise stets: „Risiko begrenzen, Opportunitäten nutzen“. Diese Ausgewogenheit im Investmentprozess ist entscheidend, um Verlustphasen zügig aufzuholen.

Bei erhöhter Risikoauslastung greift 7orca in das bestehende Portfolio ein und reduziert punktuell und effektiv die größten Risikoquellen. Dies geschieht, indem das Delta, also die Abhängigkeit von der Preisänderung des zugrundeliegenden Basiswertes, begrenzt wird. Als letzte Maßnahme bleibt das Neutralisieren der Optionspositionen.

Kundenspezifische Anlagelösung

Die 7orca Short Volatility-Strategie bieten wir institutionellen Investoren als Spezialfonds an, was ihnen eine weitereichende Anpassung an ihre Vorgaben, wie Risikobudgets, Wertuntergrenzen und Basis-Investment, ermöglicht. Darüber hinaus können Anleger in unsere UCITS-konformen Publikumsfonds investieren.

  • Volatilitätsrisikoprämie als Renditequelle

    Unsere Strategie bietet Zugang zu der attraktiven alternativen Risikoprämie Volatilität. Sie ist ökonomisch fundiert und empirisch belegbar.
  • Umsetzung in diversifizierten Märkten & liquiden Instrumenten

    Die Volatilitätsrisikoprämie ist auf dem Aktien-, Anleihen-, Währungs- und Rohstoffmarkt zu finden. Um Diversifikationsvorteile zu nutzen und Verlustrisiken zu reduzieren, streuen wir über verschiedene Basiswerte und Märkte hinweg. Wir fokussieren uns auf sehr liquide, börsengehandelte Instrumente am Optionsmarkt.
  • Investment-Prozess

    Wir verfolgen einen aktiven und systematischen Investment-Stil. Bei jedem neuen Optionsabschluss gehen wir auf das aktuelle Markt- bzw. Volatilitätsumfeld ein und bestimmen dynamisch die Optionsparameter.
  • Striktes Risikomanagement

    Insbesondere legen wir großen Wert auf ein diszipliniertes und effektives Risikomanagement. Die Kunst besteht darin, Risiken frühzeitig zu begrenzen, Opportunitäten jedoch weiterhin zu nutzen.
  • Individualisierung

    Mit unserem Short Volatility-Ansatz haben wir einen Rahmen geschaffen, der individuell auf die Vorgaben unserer Kunden bezüglich Zielrendite, Risikobudget oder Anlageuniversum angepasst werden kann. Die Umsetzung kann in einem Spezialfonds, im Segment eines Master-Fonds oder in einem Managed Account erfolgen.
  • Basis-Investment

    Die Optionsstrategie kann um ein Basis-Investment ergänzt werden. Das Basis-Investment ist frei wählbar und kann an unterschiedliche Kundenbedürfnisse angepasst werden.
  • Reporting

    Wir erstellen für unsere Kunden maßgeschneiderte Reports und können spezifische Anforderungen passgenau berücksichtigen.
  • Rendite

    Durch die Vereinnahmung der alternativen Risikoprämie Volatilität zielt die 7orca-Anlagestrategie auf eine langfristige, positive Rendite ab, die weitgehend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Diese Eigenschaft bietet überzeugende Argumente zur Aufnahme in nahezu jedes Portfolio und kann das Rendite-Risiko-Profil nachhaltig verbessern.
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