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currency overlay management
Currency OverlayIndividuelles und systematisches Steuern von Fremdwährungen
Ist-Analyse und Ableitung von Handlungsempfehlungen
Berechnung des ökonomischen Währungs-Exposures durch Look-Through und Re-Mapping
Erarbeitung eines kundenspezifischen Benchmark-Konzeptes unter Berücksichtigung verschiedener individueller Rahmenbedingungen
Investment-Prozess zur Gewährleistung einer konstanten Sicherungsquote
Modellgestützter, aktiver Investment-Prozess zur dynamischen Steuerung der Sicherungsquoten
Bestimmung der optimalen Laufzeiten der Sicherungsgeschäfte
Bestimmung individueller Abweichungsbänder und Ausnutzung von Netting-Effekten (z.B. im Master-Fonds)
Auswahl der adäquaten Sicherungsinstrumente (FX Futures oder FX OTC Forwards)
Optimierung durch Kombination von Fremdwährungsbeschaffung und -sicherung
Beratung hinsichtlich der optimalen Strukturierung (Kosten, Aufsicht, Regulatorik, Komplexität)
Reduktion der transparenten und intransparenten Transaktionskosten
Erstellung eines kundenspezifischen FX Reports
- Analyse und Beratung
- Umfassende Risikoanalyse
- Berechnung des ökonomischen FX Exposures
- Herleitung der Benchmark
- Investment- Prozess
- Passives Overlay
- Aktives Overlay
- Laufzeiten-Management
- Abweichungsbänder & Netting-Effekte
- Individuelle Mandatsimplementierung
- Wahl der richtigen Instrumente
- Devisenbeschaffung & -sicherung
- Strukturierung
- Best Execution
- FX Report