fonds
Die Short Volatility-Strategien von 7orca bieten ihren Investoren Zugang zu der ökonomisch fundierten und empirisch nachgewiesenen Renditequelle Volatilität. Die Volatilitätsrisikoprämie existiert an den Aktien-, Anleihe-, und Währungsmärkten.
Den Investment-Fonds liegt ein regelbasierter und prognosefreier Investment-Prozess zugrunde. Um eine günstige und effiziente Allokation umzusetzen, werden ausschließlich börsengehandelte Optionen eingesetzt.
Die Implementierung erfolgt über einen Short Strangle, bei dem gleichzeitig Out-of-the-Money Call- und Put-Optionen verkauft werden.
Das Fundament des Anlageprozesses ist unser proprietäres Risikomanagement. Der Fokus liegt auf der intelligenten Begrenzung des Deltas innerhalb eines definierten Schwankungskorridors. Ein Stop Loss-Mechanismus sorgt dafür, dass die Abwärtsrisiken begrenzt werden.
Aufgrund der niedrigen Korrelation der Volatilitätsrisikoprämien zu traditionellen Asset-Klassen können diese Strategien Investoren helfen, ihre risikoadjustierte Rendite nachhaltig zu verbessern.
in focus
Vielen Volatilitätsinvestoren ist der Februar 2018 in bleibender Erinnerung geblieben: binnen eines Tages verzeichnete die Aktienvolatilität einen massiven Sprung; in der Folge verzeichneten Short Volatility-Strategien deutliche Verluste.
Könnte sich diese Situation jetzt wiederholen?