Short Volatility-Strategien dienen institutionellen Investoren als alternative Renditebringer. Die Volatilitätsrisikoprämie folgt auf dem Kapitalmarkt dem Prinzip einer Versicherungsleistung. Ihre Vereinnahmung ist möglich, da Kapitalmarktteilnehmer langfristig eine höhere Volatilität erwarten, als sie in der Realität auftritt. Durch Optionsgeschäfte wird diese Risikoprämie investierbar.

Die Publikumsfonds 7orca Vega INCOME und 7orca Vega RETURN bieten Investoren Zugang zu der Volatilitätsrisikoprämie, angepasst an ihre Rendite-/Risiko-Erfordernisse.

Bewährte quantitative Anlagestrategie

Den Investment-Fonds liegt ein regelbasierter und prognosefreier Investment-Prozess zugrunde. Um eine günstige und effiziente Allokation umzusetzen, werden ausschließlich börsengehandelte Optionen eingesetzt.
Die Implementierung erfolgt über einen Short Strangle, bei dem gleichzeitig Out-of-the-Money Call- und Put-Optionen verkauft werden. So kann die Performance in Seitwärtsmärkten gestärkt und die Hedge-Kosten in oszillierenden Märkten auf ein moderates Maß beschränkt werden.

Ausgefeiltes Risikomanagement

Das Fundament des Anlageprozesses ist unser proprietäres Risikomanagement. Der Fokus liegt auf der intelligenten Begrenzung des Deltas – also die Abhängigkeit des Optionspreises von der Preisänderung des zugrundeliegenden Basiswertes – innerhalb eines definierten Schwankungskorridors. Ein Stop Loss-Mechanismus sorgt dafür, dass die Abwärtsrisiken begrenzt werden.

Aufgrund der niedrigen Korrelation der Volatilitätsrisikoprämien zu traditionellen Asset-Klassen können diese Strategien Investoren helfen, ihre risikoadjustierte Rendite nachhaltig zu verbessern.

Zwei Publikumsfonds zur Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien

7orca bietet mit den beiden Investment-Fonds 7orca Vega INCOME und 7orca Vega RETURN zwei Short Volatility-Lösungen, um den unterschiedlichen Investorenbedürfnissen gerecht zu werden.